Eine deutsche, eine griechische und fünf spanische Institute bestehen Stresstest nicht.
Wochenlang wurde spekuliert, gestern wurde der mit Spannung erwartete Stresstest der 91 größten europäischen Banken aus 20 Ländern veröffentlicht.
Das Ergebnis: Die heimischen Banken – getestet wurden Erste Bank und Raiffeisen (RZB), das Ergebnis der Bank Austria floss in die Konzernmutter UniCredit ein – sind zwar krisenfest, befinden sich in Europa aber nur im unteren Mittelfeld, so Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny.
Alle drei heimischen Großbanken rutschen auch bei noch so viel Stress in Form einer neuerlichen Rezession bei der Kernkapitalquote – der Anteil der durch Eigenmittel gedeckten, risikotragenden Vermögenswerte – nicht unter die magische Marke von 6 %.
Unsere Banken sind krisenfest.
Raiffeisen und Bank Austria würde bei einem solchen Szenario auf eine Kernkapitalquote von 7,8 % kommen. Die Kernkapitalquote der Erste Group Bank würde bei Eintreten des Stressszenarios von anfänglich 9,2 % (Ende 2009) auf 8,0 % (Ende 2011) fallen. Raiffeisen-Risikovorstand Johann Strobl: „Selbst unter dem Szenario einer prolongierten Krise bliebe unsere Kapitalisierung weit über der empfohlenen Mindestquote von 6 Prozent.“ .
In Österreich hätten die „gestressten“ Großbanken auch ohne Staatshilfen das im Stresstest als Minimum verlangte Ziel von 6 Prozent Kernkapital erreicht, meinte Nowotny. Bei einer Reihe anderer Banken in Europa habe da aber staatliche Hilfe eine Rolle gespielt.
„Horror-Szenario“.
Insgesamt fielen sieben europäische Banken durch, die deutsche Hypo Real Estate, die griechische ATE Bank und fünf spanische Banken. Diese Banken haben insgesamt einen Kapitalbedarf von 3,5 Milliarden Euro.
Getestet wurde der Extremfall eines Wirtschaftsabschwungs: Das Wirtschaftswachstum fällt 2010 und 2011 um 3 % (in der EU) bzw. 4 % (in Österreich) niedriger aus als die Prognose der Europäischen Kommission. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit und die Staatsanleihen verlieren massiv an Wert. Die Austro-Banken wurden dabei wegen ihres Osteuropa-Engagements besonders streng unter die Lupe genommen und härtere Annahmen getroffen.
